Moyennes mobiles Au cours de la durée de vie d'un actif, les évaluations de prix peuvent varier considérablement. Dans la plupart des cas, les commerçants utilisent des outils pour aider à consolider et à simplifier ces changements en utilisant des moyennes mobiles. C'est un concept très simple. Le prix est simplement moyenné sur une certaine période de temps et montré comme une ligne de graphique apparaissant à côté du prix. Si nous regardons un graphique quotidien et en utilisant une moyenne mobile de 10 périodes, la ligne qui apparaît montrera la moyenne des prix des 10 jours précédents. Si nous avons utilisé un graphique horaire, la moyenne montrerait le prix des 10 heures précédentes. S'il s'agit d'un graphique de 5 minutes, nous verrions la moyenne des 10 périodes précédentes de 5 minutes. Voici ce qu'est un SMA de 100 périodes ressemble à un graphique: Les cadres de temps les plus courants qui sont utilisés lorsque les commerçants ajoutent des moyennes mobiles à leurs cartes sont les 200 jours, 100 jours, 50 jours, 20 jours et 10- journée. En règle générale, la moyenne de 200 jours est considérée comme égale à une année de négociation, alors que la moyenne de 100 jours constitue un semestre et une moyenne de 50 jours comme représentant d'un trimestre d'année. La simplification de l'activité de prix qui peut être obtenue lors de l'utilisation de ces outils peut nous aider à mieux comprendre la valeur typique de l'actif sur la période. Cela peut devenir particulièrement utile lorsque nous voyons une volatilité élevée et des fluctuations importantes des prix. Beaucoup de commerçants soutiendraient que quand nous voyons des détournements significatifs de la moyenne, les occasions d'achat et de vente deviennent facilement évidentes. De plus, nous pouvons mieux comprendre la tendance générale lorsque nous comparons le prix actuel aux moyennes à plus long terme. Dans le commerce, cependant, toutes les moyennes mobiles ne sont pas créés également. Les moyennes décrites ci-dessus sont celles les plus couramment utilisées et sont classées comme simples moyennes mobiles, ou SMA. Elles sont calculées différemment des moyennes mobiles exponentielles, ou EMA, qui pèsent plus lourdement les données récentes. Les moyennes à plus long terme sont considérées par les négociants comme étant plus crédibles et importantes que celles créées par les fluctuations à court terme, et on suppose généralement que les transactions à probabilité plus élevée sont basées sur ces moyennes à plus long terme. En outre, la moyenne mobile exponentielle est considérée par beaucoup comme une mesure plus réaliste, en raison de la nature dynamique de l'environnement commercial moderne. Les nouvelles fondamentales peuvent changer l'atmosphère du marché de façon spectaculaire et certains soutiennent que l'EMA est un moyen plus efficace de comptabiliser ce phénomène. Une compréhension des calculs nécessaires pour générer l'EMA sont largement inutiles parce que, maintenant, les plates-formes de négociation faire les calculs pour vous. Ce qui est important de noter est la différence entre l'EMA et la SMA dans la façon dont les données sont pondérées. Voici un EMA de 100 périodes sur la même activité de prix, les chiffres changent et cela fait une différence lors de la définition de paramètres spécifiques pour les sorties commerciales et les entrées: Les moyennes mobiles sont utiles pour une multitude de raisons. En plus de fournir une consolidation de l'activité historique des prix, ils fournissent une méthode simple pour déterminer si les prix tendent vers le haut ou vers le bas. Cette détermination est faite de deux façons: Premièrement, les moyennes en pente ascendante montrent des tendances ascendantes, tandis que l'inverse est vrai pour les tendances à la baisse. L'exemple ci-dessus semble nous montrer une tendance haussière croissante. Faites particulièrement attention à la façon dont le prix s'est comporté autour de la moyenne mobile. La première rupture au-dessus de la moyenne a lutté, s'est accroché à elle, et plongé. L'idée principale quand une moyenne mobile est violée est que les prix qui ont cassé au-dessus de la moyenne mobile (ou en dessous, dans les cas inverses) nous présentent un signal commercial. Cette activité conduit un trader technique à croire que la tendance est plus susceptible de se poursuivre dans la direction de cette rupture, soit en hausse ou en baisse. Cet exemple montre d'abord ce qui serait classé comme une fausse pause parce que l'achat a lutté et a ensuite omis de continuer. La deuxième pause au-dessus de la moyenne a présenté une occasion d'achat réussie, comme les prix ont rapidement tiré plus haut une fois la moyenne mobile a été surmontée. Si un commerçant avait acheté l'actif après avoir vu la rupture, des gains positifs auraient été réalisés. Un autre exemple d'un signal commercial peut être vu lorsque les commerçants par des moyennes et de regarder les façons dont ils interagissent les uns avec les autres. La plupart des commerçants qui mettent des moyennes mobiles sur leurs cartes utilisent deux ou trois en tandem. Une moyenne mobile à plus court terme passant au-dessus d'une moyenne à plus long terme nous donne un signal commercial, car les prix devraient continuer dans la direction de cette croix. C'est un exemple plus typique et nous montre un signal d'achat: Remarquez comment le signal prédit un mouvement ascendant brusque. Serait-il facile d'anticiper ce mouvement sans regarder les moyennes? Ce serait peu probable. Nous avons examiné la même action de prix (le même graphique) durant toute cette leçon, mais seuls les signaux fournis par les moyennes mobiles nous ont permis de voir la possibilité d'une entrée sur le marché. Une autre façon courante d'utiliser des moyennes mobiles est d'identifier les niveaux de soutien et de résistance. Il n'est pas rare de voir un stock qui a été tomber arrêter son déclin et inverser la direction une fois qu'il touche le soutien d'une moyenne mobile majeur. Un mouvement à travers une moyenne mobile majeure est souvent utilisé comme un signal par les traders techniques que la tendance est inverser. Par exemple, si le prix passe par la moyenne mobile de 200 jours dans une direction vers le bas, c'est un signal qu'une tendance haussière pourrait changer son cours. Ces dix conseils principaux pour les paris propagation sont de Malcolm Pryor. 1. Rester le côté droit de la moyenne mobile de 200 jours La recherche par Larry Connors, entre autres, suggère que rester le côté droit de la moyenne mobile de 200 jours peut fournir un avantage pour les commerçants détenant un pari spread plus d'une journée. Ne soyez pas court si le prix est au-dessus de cette moyenne, ne pas aller longtemps si le prix est en dessous. 2. Respecter la tendance De nombreux parieurs propagation peuvent améliorer leur performance en prenant seulement métiers en ligne avec la tendance. Il existe de nombreux outils qui peuvent être utilisés comme filtres de tendance, par exemple la pente d'une moyenne mobile ou l'indicateur ADX étant au-dessus d'un point de coupure donné, comme 25. 3. Lorsque les stocks de négociation de position, le respect de la force relative Si vous commerce Stocks et les tenir pendant quelques semaines, il peut y avoir un avantage en allant avec les relations de force relative récente. Si aller longtemps, chercher des stocks dans les secteurs qui sont hors-performance du marché global si aller à court chercher des stocks dans les secteurs qui sont sous-performants sur le marché global. 4. Connaître votre sortie Avant d'entrer dans un commerce de savoir où vous allez sortir du commerce si cela va contre vous. Utiliser l'analyse technique pour aider à déterminer ce point en s'assurant que les arrêts sont en dessous de support si aller longtemps ou au-dessus de résistance si court. 5. Vérifiez la distance entre l'entrée et la perte d'arrêt. Vérifiez que la distance entre l'entrée et l'arrêt est logique à l'aide de l'outil Average True Range. Par exemple, si la planification de tenir un commerce pour cinq jours arrêts qui sont seulement 1 moyenne True Range loin sont à risque d'être frappé juste par le bruit du marché. Essayez 1.5 ou 2.0 Moyenne True Range comme votre taille d'arrêt. 6. Souvenez-vous que les niveaux de soutien et de résistance ne sont pas des faits. Les niveaux de soutien et de résistance ont tendance à être des zones plutôt que des nombres exacts et ils ne fonctionnent pas à jamais. En mettant les arrêts de l'autre côté d'eux, nous essayons seulement de mettre la probabilité de notre côté, pas la certitude. 7. Pensez en termes de lots de métiers, pas de métiers individuels Un commerçant qui réussit est indifférent à l'issue de tout commerce individuel parce que si ce commerçant a un avantage, il sera démontré au cours d'une séquence de métiers. Le nombre minimum de métiers requis pour suggérer qu'un bord existe avec une signification statistique est de 30. 8. Ne pas compter sur les oscillateurs Beaucoup de parieurs propagation trop compter sur les oscillateurs tels que RSI et stochastiques. Une des meilleures façons d'utiliser ces oscillateurs est de rechercher une divergence entre l'action de prix et l'action de l'oscillateur sur un court laps de temps pour identifier les points d'entrée pour rejoindre une tendance sur une longue période. 9. Utilisez les bandes de Bollinger pour déterminer les hauts et les bas relatifs Bollinger Bands fournissent des informations précieuses sur les hauts relatifs et bas relatifs. Plusieurs stratégies utilisant les bandes de Bollinger sont documentées par John Bollinger dans ses livres et sur ses sites Web. 10. Utiliser les points pivots pour trouver les limites supérieures et inférieures de l'action sur les prix Pour les day traders, les Points Pivot fournissent des points de référence utiles pour les limites supérieures et inférieures potentielles de l'action de prix, en particulier les jours où il n'y a pas de mouvement unidirectionnel clair. MACD ou Divergence de Convergence Moyenne Mouvante Est un indicateur de momentum. Il est formé en prenant deux moyennes mobiles, généralement les moyennes mobiles exponentielles de 12 jours et 26 jours (EMA) et en soustrayant la valeur de la moyenne mobile plus longue de la plus courte, donc cela donne la ligne MACD elle-même. Cela transforme deux indicateurs de tendance suivant, les moyennes mobiles, en un oscillateur de momentum qui est ce qui rend MACD si populaire. Il ya aussi une autre valeur requise pour faire la ligne de signal de l'indicateur MACD. La ligne de signal est juste un EMA de la ligne MACD elle-même et la valeur qui est le plus couramment utilisé est 9. Quelques stratégies simples pour le commerce du MACD sont quand il croise la ligne de signal, quand il croise la ligne centrale (zéro) ou des divergences de La ligne MACD et l'action prix. Le MACD n'est pas superposé sur le prix, mais est affiché indépendamment, généralement sous le tableau des prix. Le diagramme MACD comprend un histogramme qui est calculé en soustrayant la valeur MACD de la valeur de la ligne de signal. Simple MACD Strategies Centreline Crossover Lorsque la ligne MACD traverse la ligne médiane, elle peut présenter un échange dans la direction que la croix a lieu. La chose importante à retenir à propos d'une croix de ligne centrale du MACD est qu'il représente une croix des deux moyennes mobiles qui sont utilisés dans la formation de la ligne MACD. Donc, ne vous excitez pas et pensez que vous voyez deux indications pour faire le même métier que la croix moyenne mobile et la ligne centrale MACD croix sont en effet la même chose. Graphique fourni avec la permission de SpreadCo. Qui ont certaines des spreads les plus serrés disponibles. Graphique Clé: Épais Ligne rouge sur le prix 12 EMA Ligne verte épaisse sur le prix 26 EMA Ligne bleue sur MACD Ligne bleue sur MACD Ligne verte sur MACD MACD Green Barres d'histogramme jours Quand Comme vous pouvez le voir j'ai mis en évidence les points À laquelle le MACD traverse la ligne médiane et également où les deux moyennes mobiles se croisent. Si vous étiez à négocier cette stratégie que l'achat lorsque le MACD croise passé l'axe que vous auriez fait trois métiers: Acheter à 414 Vendre à 416 2 points de profit Acheter à 463 Vendre à 432 31 points de perte Acheter à 459 Vendre à 474 16 points Profit Donc globalement vous auriez fait 2 8211 31 16 -13 donc une perte de 13 points. Évidemment vous don8217t ont à seulement le commerce longtemps, vous pouvez vendre à court via un spread betting ou CFD compte. Crossover de ligne de signal Lorsque le MACD traverse la ligne de signal, il peut être un signal à négocier dans la direction de la croix. Par exemple, si le MACD croise à travers la ligne de signal, alors ce serait classé comme un achat de signal et quand il croise à travers le MACD c'est un signal de vente. Graphique fourni avec la permission de SpreadCo. Qui ont certaines des spreads les plus serrés disponibles. Acheter 390 Vendre 363 27 points de perte Acheter 403 Vendre 442 39 points de profit Acheter 466 Vendre 446 20 points de perte Acheter 461 Vendre 466 5 points de profit Acheter 490 Vendre 483 7 points de perte Puis nous faisons face à plusieurs signaux d'achat et de vente en succession rapide. Cela est connu comme whipsaws, où vous achetez et vendez rapidement en faisant généralement une perte. Ces pertes whipsaw sont ce qui réduit l'attrait de trading de telles stratégies. Cet exemple aurait fait -27 39 8211 20 5 8211 7 -10 donc une perte de 10 points. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de commerce toujours long, vous pouvez le commerce à court ou même les deux manières. Divergence de MACDPrice La stratégie de divergence de MACDPrice est quand le prix d'instrument fait un nouveau bas et le MACD fait un plus bas. Cela est connu comme une divergence haussière et signifierait un long commerce. L'inverse est vrai pour un signal de trading court. Cela aurait vous donner un signal d'achat en Juin 2010. Alors que cela vous donne un signal d'entrée, il ne vous indique pas quand sortir du commerce, donc ce doit être considéré avant de faire un métier. Alors que cet exemple montre une bonne divergence prudence doit être utilisé autant de faux signaux peuvent se produire. Utiliser la divergence de MACDPrice dans le cadre d'une stratégie plus large peut parfois être utile.
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